حوادث و سوانح

نسبت تسهیلات اعطای به داریی ارتباط معنی داری با بهره وری دارد. با افزایش کی واحدی در متغیر نسبت تسهیلات اعطای به داریی، کارایی به اندازه ۴/ ۰ افزایش می­یابد.
با افزایش یک واحدی در متغیر نسبت مطالبات معوق به تسهیلات، بهره­وری به اندازه ۱۲۴/۰ کاهش می‌یابد.
با افزایش یک واحدی در متغیر کفایت سرمایه، کارایی به اندازه ۲۷/۰ افزایش می­یابد.

عملیاتی

– با افزایش یک واحدی در متغیر نوسانات نرخ بازده داریی، بهره­وری به اندازه ۰۲۰۱/۰ کاهش می­یابد.
– با افزایش یک واحدی در متغیر نوسانات نرخ بازده سهام، بهره­وری به اندازه ۰۰۰۵/۰ کاهش می­یابد.
– با افزایش یک واحدی در متغیر حقوق صاحبان سهام، بهره­وری به اندازه ۰۵۷/۰ افزایش می­یابد.

بازرگانی

با افزایش یک واحدی در متغیر تغییر نرخ بهره، بهره­وری به اندازه ۱۷۱/۰ کاهش می­یابد.
با افزایش یک واحدی در متغیر تغییر نرخ ارز، بهره­وری به اندازه ۰۰۰۳۵/۰ افزایش می­یابد.

مالی

با افزایش یک واحدی در متغیر نسبت تسهیلات به سپرده، کارایی به اندازه ۰۰۲۸/۰ کاهش می­یابد.
با افزایش یک واحدی در متغیر نسبت تسهیلات بلند مدت به سپرده بلند مدت، کارایی به اندازه ۰۰۳۴/۰ کاهش می­یابد.
با افزایش یک واحدی در متغیر نسبت موجودی نقد به سپرده، کارایی به اندازه ۲۳۴/۰ افزایش می­یابد.

در قسمت ذیل p_value و ضرایب رگرسیون شرح داده می­ شود که نتیجه آن رد یا قبول فرضیه ­های این پژوهش است:
۵-۲-۲-۱ فرضیه اصلی اول: بین ریسک و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
باتاکید برنتایج بدست آمده پژوهش، مولفه­های ریسک در سطح معنادار ۰۱۸/۰(ریسک مالی)، ۰۴۵/۰(ریسک عملیاتی)، ۰۳۹/۰(ریسک بازرگانی)و ۰۰۹/۰(ریسک سوانح و حوادث) که از ضریب ۰۵/۰ کمتر می باشند نشان دهند سطح معناداری میان مولفه­های ریسک و کارایی است و ضرایب رگرسیونی۸۱/۰- ( ریسک مالی)، ۷۶/۰- (ریسک عملیاتی)، ۷۴/۰- (ریسک بازرگانی) و ۶۱/۰-(ریسک سوانح و حوادث) نشان دهنده رابطه منفی(معکوس) میان مولفه­های ریسک و کارایی بانک است، بدین معنا با ۱ درصد افزایش در ریسک، ۱درصد کارایی بانک را کاهش می­دهد.
فرضیه ­های فرعی:
– بین ریسک مالی و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
باتاکید برنتایج بدست آمده پژوهش، ریسک مالی بر کارایی در سطح ۰۱۸/۰و با ضریب رگرسیون ۸۱/۰- تاثیر منفی و معناداری دارد. لذا می­توان اذعان داشت ارتباط شدیدی بین ریسک مالی و کارایی وجود دارد و ضرایب رگرسیونی در بین دو متغیر مذکور از نوع معکوس(منفی)می­باشد؛ در نتیجه می­توان گفت که ریسک مالی، کارایی را تحت تاثیر قرار می­دهد، هرچه نتایج ریسک مالی ارتقاء یابد، کارایی به طرف منفی سیر می­ کند. بنابراین فرضیه رد نشده است. نتایج این پژوهش با تحقیقات فلاح شمسی و تهرانی(۱۳۸۴) همسویی دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– بین ریسک عملیاتی و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
باتاکید برنتایج بدست آمده پژوهش، ریسک عملیاتی بر کارایی در سطح ۰۴۵/۰و با ضریب رگرسیون ۷۲/۰- تاثیر منفی و معناداری دارد. لذا می­توان اذعان داشت ارتباط شدیدی بین ریسک عملیاتی و کارایی وجود دارد و ضرایب رگرسیونی در بین دو متغیر مذکور از نوع معکوس(منفی)می­باشد؛ در نتیجه می­توان گفت که ریسک عملیاتی، کارایی را تحت تاثیر قرار می­دهد، هرچه نتایج ریسک عملیاتی ارتقاء یابد، کارایی به طرف منفی سیر می­ کند. بنابراین فرضیه رد نشده است. نتایج این پژوهش با تحقیقات شکیبایی و شورکی (۱۳۹۳) همسویی دارد.
– بین ریسک بازرگانی و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
باتاکید برنتایج بدست آمده پژوهش، ریسک بازرگانی بر کارایی در سطح ۰۳۹/۰و با ضریب رگرسیون ۷۴/۰- تاثیر منفی و معناداری دارد. لذا می­توان اذعان داشت ارتباط شدیدی بین ریسک بازرگانی و کارایی وجود دارد و ضرایب رگرسیونی در بین دو متغیر مذکور از نوع معکوس(منفی)می­باشد؛ در نتیجه می­توان گفت که ریسک بازرگانی، کارایی را تحت تاثیر قرار می­دهد، هرچه نتایج ریسک بازرگانی ارتقاء یابد، کارایی به طرف منفی سیر می­ کند. بنابراین فرضیه رد نشده است. نتایج این پژوهش با تحقیقات ﻟﻄﻴﻔﻲ(۱۳۸۳) همسویی دارد.
– بین ریسک حوادث و سوانح و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
باتاکید برنتایج بدست آمده پژوهش، ریسک حوادث و سوانح بر کارایی در سطح ۰۰۹/۰و با ضریب رگرسیون ۶۱/۰- تاثیر منفی و معناداری دارد. لذا می­توان اذعان داشت ارتباط شدیدی بین ریسک حوادث و سوانح و کارایی وجود دارد و ضرایب رگرسیونی در بین دو متغیر مذکور از نوع معکوس(منفی)می­باشد؛ در نتیجه می­توان گفت که ریسک حوادث و سوانح، کارایی را تحت تاثیر قرار می­دهد، هرچه نتایج ریسک حوادث و سوانح ارتقاء یابد، کارایی به طرف منفی سیر می­ کند. بنابراین فرضیه رد نشده است. نتایج این پژوهش با تحقیقات واکلر (۲۰۰۶) همسویی دارد.
۵-۲-۲-۲ فرضیه اصلی ۲: بین ریسک و اثربخشی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
باتاکید برنتایج بدست آمده پژوهش، مولفه­های ریسک در سطح معنادار ۰۰۱/۰(ریسک مالی)، ۰۰۶/۰(ریسک عملیاتی)، ۰۱۹/۰(ریسک بازرگانی)و ۰۲۱/۰(ریسک سوانح و حوادث) که از ضریب ۰۵/۰ کمتر می باشند نشان می­ دهند سطح معناداری میان مولفه­های ریسک و اثربخشی است و ضرایب رگرسیونی۷۱/۰- ( ریسک مالی)، ۷۹/۰- (ریسک عملیاتی)، ۶۹/۰- (ریسک بازرگانی) و ۸۵/۰-(ریسک سوانح و حوادث) نشان دهنده رابطه منفی(معکوس) میان مولفه­های ریسک و اثربخشی بانک است، بدین معنا با ۱ درصد افزایش در ریسک، ۱درصد اثربخشی بانک کاهش پیدا می­ کند.
فرضیه های فرعی:
– بین ریسک مالی و اثربخشی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
باتاکید برنتایج بدست آمده پژوهش، ریسک مالی بر اثربخشی در سطح ۰۰۱/۰و با ضریب رگرسیون ۷۱/۰- تاثیر منفی و معناداری دارد. لذا می­توان اذعان داشت ارتباط شدیدی بین ریسک مالی و اثربخشی وجود دارد و ضرایب رگرسیونی در بین دو متغیر مذکور از نوع معکوس(منفی)می­باشد؛ در نتیجه می­توان گفت که ریسک مالی، اثربخشی را تحت تاثیر قرار می­دهد، هرچه نتایج ریسک مالی ارتقاء یابد، اثربخشی به طرف منفی سیر می­ کند. بنابراین فرضیه رد نشده است. نتایج این پژوهش با تحقیقات ﻋﺮب ﻣﺎزار و روﺋﻴﻦ ﺗﻦ(۱۳۸۵) همسویی دارد.
– بین ریسک عملیاتی و اثربخشی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
باتاکید برنتایج بدست آمده پژوهش، ریسک عملیاتی بر اثربخشی در سطح ۰۰۶/۰و با ضریب رگرسیون ۷۹/۰- تاثیر منفی و معناداری دارد. لذا می­توان اذعان داشت ارتباط شدیدی بین ریسک عملیاتی و اثربخشی وجود دارد و ضرایب رگرسیونی در بین دو متغیر مذکور از نوع معکوس(منفی)می­باشد؛ در نتیجه می­توان گفت که ریسک عملیاتی، اثربخشی را تحت تاثیر قرار می­دهد، هرچه نتایج ریسک عملیاتی ارتقاء یابد، اثربخشی به طرف منفی سیر می­ کند. بنابراین فرضیه رد نشده است. نتایج این پژوهش با تحقیقات مهدوی‌نجم‌آبادی(۱۳۸۱) همسویی دارد.
– بین ریسک بازرگانی و اثربخشی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
باتاکید برنتایج بدست آمده پژوهش، ریسک بازرگانی بر اثربخشی در سطح ۰۱۹/۰و با ضریب رگرسیون ۶۹/۰- تاثیر منفی و معناداری دارد. لذا می­توان اذعان داشت ارتباط شدیدی بین ریسک بازرگانی و اثربخشی وجود دارد و ضرایب رگرسیونی در بین دو متغیر مذکور از نوع معکوس(منفی)می­باشد؛ در نتیجه می­توان گفت که ریسک بازرگانی، اثربخشی را تحت تاثیر قرار می­دهد، هرچه نتایج ریسک بازرگانی ارتقاء یابد، اثربخشی به طرف منفی سیر می­ کند. بنابراین فرضیه رد نشده است. نتایج این پژوهش با تحقیقات صفری و همکاران(۱۳۸۹) همسویی دارد.
– بین ریسک حوادث و سوانح و اثربخشی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
باتاکید برنتایج بدست آمده پژوهش، ریسک حوادث و سوانح بر اثربخشی در سطح ۰۲۱/۰و با ضریب رگرسیون ۸۵/۰- تاثیر منفی و معناداری دارد. لذا می­توان اذعان داشت ارتباط شدیدی بین ریسک حوادث و سوانح و اثربخشی وجود دارد و ضرایب رگرسیونی در بین دو متغیر مذکور از نوع معکوس(منفی)می­باشد؛ در نتیجه می­توان گفت که ریسک حوادث و سوانح، اثربخشی را تحت تاثیر قرار می­دهد، هرچه نتایج ریسک حوادث و سوانح ارتقاء یابد، اثربخشی به طرف منفی سیر می­ کند. بنابراین فرضیه رد نشده است. نتایج این پژوهش با تحقیقات سان و چانگ (۲۰۱۰) همسویی دارد.
یافته های پژوهش توجه به مدیریت ریسک در راستای افزایش بهره­وری نظام بانکی کشور را نشان می دهد. زیرا عدم توجه به مدیریت ریسک سوانح و حوادث می تواند چالش های زیر را در بلند مدت برای بانک ایجاد کند:
­ عدم توجه به کفایت سرمایه لازم به ویژه در زمان اعطای تسهیلات به فعالیت­های پر ریسک.
­ عدم امکان ارزیابی صحیح از کیفیت دارایی های بانک.